名同学2019-04-18 22:06:37
名同学请问这道题题目中给的sharp ration 应该怎么理解 16-11/12除以根号15 是这么做么 但是sharp ratio 不是 应该用rp-rf么 上面是用rp-rb(benchmark 的 return）这有可比性么
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Michael2019-04-19 09:54:56
Michael学员你好，感谢你的问题。
题目中提到的SR的检验，原假设是SRp<=SRm，检验统计量的计算应该是t=(SRp-SRm)/standard error，题目没有给我们标准误的数据，也不是简单的用12%/根号15（12%/根号15表示的是投资组合平均收益率的标准误，不是SR的标准误），在这个题目中是无法直接计算的，因此题目直接给了我们数值1.5。
SR用的都是rp-rf，不会使用rp-rb的。
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那请问具体的答案应该是怎么样的?
Wendy2019-04-19 17:01:36
Wendy同学你好
这道题目，他的claim是是否能够战胜市场。
原假设是组合的夏普比率大于benchmark的夏普比率。现在我不能拒绝原假设，也就是说组合的夏普比率，没有大于benchmark的夏普比率。那就说明他没有战胜市场呀，那没有战胜市场，他的claim就是错误的，所以当然是一选项，是正确的，二，选项是错误的。选择B。
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