吴同学2019-04-18 10:46:08
吴同学第25题，计算VaR是95%的置信水平，但是回测是90%的置信水平，那计算z统计量时为什么用的是95%？
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Robin Ma2019-04-18 17:53:05
Robin Ma同学你好，你看题干里面最后一句话是什么，two tailed test，在回测的过程中，我们都是用双尾的，因为var模型高估风险也好，低估风险也罢，都是不好的，所以用的是双尾，90%的双尾就是1.645，所以不是95%的单尾，只是数字是一样的而已
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老师真棒，谢谢
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没事，好好加油，一定过~
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