吴同学2019-04-18 10:19:23
吴同学为什么资产越大，风险越小啊？
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Robin Ma2019-04-18 17:56:40
Robin Ma同学你好，这题其实是考察的var不满足次可加性，因为并不是所有的资产组合都是可以有效分散化风险的，比如你同时买入了地产股和钢材股，如果楼市大崩盘，那么你的钢材股票一定也会跟着一起暴跌，本来你只买一个股票没啥，但是现在遇到祸不单行的极端情况了，这时候你的VAR就会变大很多很多了。
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我不理解的是梁老师写的那个式子。资产越大风险越小这不应该是定论吧？感觉是不一定的。
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同学你好，这个是var模型的单调性，一般而言资产规模越大，对抗风险的能力会相对更强一点，但是这个仅仅是理论，与实际经验完全不相符。而且原版书也没有给出很合理的解释，从考试的角度进行出发，建议记住相关结论，希望可以帮到你。
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