赵同学2019-04-17 18:52:46
赵同学百题投资组合55题 老师你好，beta=0应该是equity market neutral吧？ 使beta为零消除系统性风险，属于niche strategies的一种把? 而属于relative value的我们学过的只有fixed income arbitrage, convertible arbitrage, long/short equity 所以我不理解的是，为啥选II选项是correct的？我觉得只有III是对的哇！
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Crystal2019-04-17 20:38:20
Crystal学员你好，诚如你所说，这个题目最好的选项应该是III，但是这个题目没有这个选项。
II这句话其实要表示的其实是long/short strategy, 但是这个策略没有说beta要接近于0，只是通常这个策略的beta会比较小。
所以最好的选项还是III。
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