李同学2019-04-17 13:27:34
李同学老师这里的第六题和第37题怎么做啊 第六题的预期损失为啥是这么算的，37题算不出答案诶
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Galina2019-04-17 20:12:57
Galina37题的意思是计算第一年存活且第二年违约的联合概率。
followed by是紧接着，基本是同时发生的意思。
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6题是根据概率累计出的CVaR。
计算过程如图
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为啥不能用pd直接乘以3m，得到el啊？不是说相关性不影响el吗
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这个不是在考虑相关性呀。是在考虑不同的概率情况。
就有点像在操作中学的方式一样。根据损失和严重程度convolution
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所以说除非是单个资产，可以pd乘以lgd乘以价值算el 不然都得这样算概率乘以违约损失，然后加起来？
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其他题目是有分别告诉每个资产各自的PD和RR等条件。
而这个题目没有说每个资产的情况，所以要假定服从二项分布，然后这样子计算。
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这道题不能理解为每个资产的pd都是0.034 lr都是0吗
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没有说每个资产的违约情况。
所以要分别讨论违约或者几个违约。
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好的，麻烦老师了
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