许同学2019-04-16 10:23:09
许同学在强化班市场风险第一课57分36秒的时候，老师讲的这个计算age weight的例子，计算95%的var为什么可以用损失的weight累计来计算？按照道理，原来损失是100，不应该乘以权重变成一个数，然后所有损失数据，这样操作之后再排序么？
回答（1）
Robin Ma2019-04-16 13:59:44
Robin Ma同学你好，你这算法算出来就不是var，变成es了。让你去95的var代表了 95%情况下损失不超过某个值，你那-100有意义么，他连99%的var都不能代表，只有把概率一个个全部加起来，你才有办法找到超过5%的时你最后加的那个数字，那个才是var，因为比他还严重的损失+var自身的概率是超过了5%。
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