Fay2019-04-13 21:59:22
Fay百题中，此题铅笔字部分算出a*u=24%，与提干中0.215不符。
回答（1）
Robin Ma2019-04-13 22:45:35
Robin Ma同学你好，这是一个均值回归模型，斜率就是均值回归的系数，而且斜率必须是负数，代表了对波动率的递减效用，因为题目告诉你了长期的水平是32，现在是36，因此这4%的差值是一定要被回归多掉的，那么下一期被抵消的部分就是 0.75乘以（36-32）%=3%。
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