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zxy2019-04-13 18:10:49

老师，market百题第28题，请问算95%的confidencelevel来算回测，z值不应该是1.65吗？

回答（1）

Robin Ma2019-04-13 18:18:41

同学你好，因为模型可能存在高估风险也可能存在低估风险的情况，所以在回测的时候是要使用双尾的检验，因为高估风险会占用银行更多的经济资本，所以这也是模型不好导致的缺陷之一。

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