520eating5202019-04-12 23:24:16
520eating52036题，给定的Y与X的关系式怎么看出来a=0.75的？如果是看slope，那也应该是-0.75啊，而且就算是a=0.75，代回去算出来的rho（t-1）也不是题干给的32%
回答（1）
Robin Ma2019-04-13 21:04:45
Robin Ma同学你好，这是一个均值回归模型，斜率就是均值回归的系数，而且斜率必须是负数，代表了对波动率的递减效用，因为题目告诉你了长期的水平是32，现在是36，因此这4%的差值是一定要被回归多掉的，那么下一期被抵消的部分就是 0.75乘以（36➖32）。
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