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周同学2019-04-12 22:07:15

请问老师，投资组合百题中的第40题，为什么TREYNOR RATIO的BETA用的是BETA TO INDEX而不是BETA TO THE PORTFOLIO？

回答（1）

Crystal2019-04-15 18:53:31

同学你好，因为beta的含义是大盘变动一个单位对应的标的资产的价格变动多少。TR表示的是每一单位系统的风险补偿。你说的beta to portfolio是用在计算mvar上的。

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