520eating5202019-04-12 21:49:46
520eating52024题，请问为什么不能直接用252*5%，第21题就是这样计算的，两题区别在哪里
回答（1）
Robin Ma2019-04-13 22:51:48
Robin Ma同学你好，对模型的回测是指对在既定置信水平下VAR值的回测，因此第一张图的exception应该是乘以2%，而不是5%，置信水平是检验时候用的置信水平，可以是95，也可以是99，他代表的是“可信度”，并不是模型的本身。第二张的题干里的第一句话是一个定于从句，that 后面是对VAR model、的解释，所以第二张图的VAR模型是建立在95%的置信水平下的。与图一做法完全一致，只是英语语法做了改变而已
- 评论（2）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片