520eating5202019-04-12 20:58:32
520eating520请问15题为什么不能先计算出daily VaR 再乘以根号10
回答（1）
Robin Ma2019-04-13 22:53:00
Robin Ma同学你好，平方根法则只适用于预期收益与μ等于0的前提，如果这个前提被违反了，就无法使用这个法则。
- 评论（1）
- 追问（2）
- 追问
-
但是答案用的就是这个法则啊！用年化波动率除了根号250，乘了根号10。
- 追答
-
同学你好，我的意思是这道题没法将整个组合的daily var再乘以根号10是因为他的预期收益率等于12%而不等于0（违背了直接使用平方根法则计算var的前提），所以只能直接计算10-day的var，因此将一年的收益率与波动率转化为10天（这与平方根法则计算var无关，仅仅是波动率转化还是可以的）后直接代入即可。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片