李同学2019-04-12 20:20:24
李同学老师这道题可以再详细分析一下吗？ 上课的时候没有太听懂
回答（1）
Crystal2019-04-13 15:05:49
Crystal学员你好，这个题目问的是下面的说法哪一个是正确的。
A选项是错误的，传统金融学认为人是风险厌恶的，所以风险厌恶系数为正。
B选项是错误的，纯波动率策略的标的是波动率，和return无关，这个可以联想一级学过的straddle策略。
C选项是正确的，上课提到过，rebalance想当时short call+short put，这是一个做空波动率的策略。
D选项是错误的，卖出波动率保护是一个高风险策略，相当于做了一个保险公司的角色，在金融危机到来时将承担很大的风险，参考雷曼兄弟的例子即可。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片