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吕同学2019-04-12 17:26:38

请问老师，这个VaR 和 ES 都是假设什么分布？？

回答（1）

Cindy2019-04-12 17:37:37

同学你好，通常情况下，VAR值的计算是依赖于正态分布的假设的，而ES没有这么严格的要求，只要对数据排序，求出超过VAR值的数据的平均值就可以了，(#^.^#)

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