赵同学2019-04-12 08:22:59
赵同学百题33及34题 你好老师，为啥corresponds to average portfolio maturity的是principal mapping？为什么不能是组合里面有好几个 duration mapping 对应的零息债券，再求平均？
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Robin Ma2019-04-13 18:24:28
Robin Ma同学你好，因为平均maturity 的 mapping没有考虑存续期间的现金流，而是只考虑了到期的年限，因此不能用duration去进行替代，所以这时候只能根据债券的面值计算平均的到期时间，因而是principle mapping，如果是duration mapping，会以average duration的形式进行表述的
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