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linsley2019-04-11 19:29:30

30题为什么不用expected return先算alpha和omega单独的dollar var然后算组合var呢？

回答（1）

Robin Ma2019-04-15 19:27:26

同学你好，你这种计算方法只有在资产预期收益率miu等于0的时候才可以使用，如果这个前提条件不满足就无法单独分开计算再计算组合的var。因此本题必须从组合的角度出发进行计算

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