李同学2019-04-11 11:27:00
李同学老师可以解释一下BC两问怎么做吗？ 还有后面两张图的final position是怎么得到的呢？
回答（1）
Crystal2019-04-13 15:42:49
Crystal学员你好，B和C两个选项中的weight是通过解方程组得到的。具体的计算考试不要求，但是要清楚两者达到的条件。
B选项是为了得到组合风险最小，那么要满足的条件是MVaR1=MVaR2
C选项是为了得到组合夏普比率最大，那么需要满足的是(R1-RF)/MVaR1=(R2-RF)/MVaR2
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