李同学2019-04-10 18:00:26
李同学老师 可以解释一下这道题的所有选项吗？ 另外题目是什么意思呢？ bonus increase with the value of book?
回答（1）
Robin Ma2019-04-10 18:13:28
Robin Ma同学你好，题干中说交易员的收入与他波动率预计的准确度是有关系的，因此对于他来说，他必须准确估计手中头寸所面临的隐含波动率。
A选项错在AT THE MONEY option，因为他手中的头寸包含了deep out of money 期权
B选项错在了用平均的隐含波动率来估计，与A错一个地方
D选项错在了用历史的波动率，这里应该是用隐含波动率，而不是历史的
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