李同学2019-04-10 17:33:51
李同学老师 可以解释一些两个选项吗？
回答（1）
Robin Ma2019-04-10 18:34:39
Robin Ma同学你好，weighted 历史收益率是利用现在的波动率对历史的收益率的进行调整，也就是用现在的波动率除以历史的波动利率，然后再乘以历史的收益率，经过调整后再按照历史模拟法计算VAR值，因为现在风险上升的时候，历史数据就不该再用波动率平稳时候的数据了。第二个相关性矩阵调整是波动率调整的其中一种，记住结论即可。
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