吴同学2019-04-10 11:53:19
吴同学为什么极端情况下的违约率会比较小呢？
回答（1）
Cindy2019-04-10 16:59:32
Cindy同学你好，其实这个已经远远超出我们的研究范围了，如果你感兴趣的话可以看看渐进单因素模型这篇论文，这里面研究的很透彻。
主要是因为WCDR表示的是极端情况下的违约概率，极端情况出现的概率总是低于正常情况出现的概率的，所以对应的极端情况下的违约概率也是要小于正常情况下的违约概率的。
这个如果不理解的话也没有关系，是在是太难了，而且我们考试也不会考的。所以你就大概了解一下就好了呀(#^.^#)
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过程很复杂，但是这里是按WCDR>PD来算的是吗？
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同学你好，是的，所以这里实在是太难了，对于这个式子老师也不会在课堂上深入讲解，早已超出FRM的研究范围，我们稍微了解就好了哦(#^.^#)
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