你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

周同学2019-04-09 14:27:18

麻烦老师，这道题的计算过程能演示一下吗，头有点蒙，不好意思

回答（1）

Crystal2019-04-09 20:35:19

学员你好。这个题目需要我们求解MVaR和CVaR。
首先求解MVaR，用公式MVaR=VaR(p)/V(p)*beta=324700/（1+4）*0.9=58446=0.058million
第二求解CVaR，代入公式CVaR=MVaR*V(i)=0.0058*1,000,000=58446，即可。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录