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吕同学2019-04-08 23:20:18

请问老师，这个题为什么不可以将四月份的36%直接带入回归式中，求得delta St然后加四月的36%算出五月的呢？？还是说这个回归式不适用这样？

回答（1）

Robin Ma2019-04-09 10:02:10

同学你好，这题的题干中已经给了均值回归的系数，而均值回归的系数就是0.75，长期平均相关性是32%，而现值是36%，所以dr应该等于0.75（上一期的r-长期均值）。

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