葛同学2019-04-07 19:50:52
葛同学老师您好，画绿色的，estimate moments是什么意思？38题都考点是什么
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Cindy2019-04-08 09:57:59
Cindy同学你好，其实这个就是我们在定量分析里面学到的矩的概念，就是均值和方差，因为VAR值的计算会用到均值和方差，采用什么样的技术估计均值和方差对于结果也有可能产生影响。至于你说的第38题，我没有找到啊……可以重新拍一下吗╮(╯▽╰)╭
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百题，28题，说错了，不是38
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同学你好，这道题考查的是和VAR有关的概念，对应的是模型风险的那一章节，因为VAR值的计算也会用到模型，这里避免不了就会出现一些模型上的纰漏。第一个说法：如果存在置信区间和时间的标准化，则VaR估计值将保持高度一致，这个显然不对的，因为VaR值的计算方法可能不一样，可以用历史数据计算、也可以用参数法计算，两种计算方法存在一定的偏差。后面的几个说法都是对的，由于VAR的参数选择，时间长度，置信区间的等等多个变量的影响，改变其中一个都会带来结果的差异，后面的几个说法都要理解哦(#^.^#)
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