葛同学2019-04-06 19:26:06
葛同学老师，您好，A选项说的是什么意思？什么时候估算的波动率更可靠？ C选项说的什么意思，本题考点是什么
回答（1）
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Robin Ma2019-04-08 09:48:05
Robin Ma同学你好：
(1)本题的考点是波动率微笑，而且是equity的波动率微笑
(2)A选项错在了用ATM的波动率去估算这个投资组合的波动率，这个是不可行的，因为equity的隐含波动率在不同的执行价格是不一样的，所以用ATM一个点的隐含波动率估计总体是存在着问题的。而且这个分析师的奖金和他的预测准确度是有关的，所以对于分析师来说，必须越准越好。
(3)C选项就是将投资组合的进行细分，仔细计算每一个分支的隐含波动率。所以C是最合理的。
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