李同学2019-04-06 15:07:44
李同学老师 请问这两个效应函数有什么区别 可以分别解释一下吗？
回答（1）
Crystal2019-04-09 21:40:57
Crystal学员你好，前一个公式投资者在乎的是总风险，后一个公式投资者在乎的是积极风险。
一般我们使用的都是第一个公式，因为我们自己投资，自己选择benchmark；
但是，如果在已经选择完benchmark的情况下，为了获得更多的效用，我们选择第二个公式。
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请问第一个公式里 加了个1/2 为什么两个公式还相等呢？ 这个1/2是什么意思？
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学员你好，在这里1/2 是一个调平项，其实有何没有都是没有关系的，主要原因在于lamda的参数本来就具有主观性，1/2的存在主要目的是为了在求导过程中和后面的两次方项更好搭配，数学处理更加简单一些。
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