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Gloria Shi2019-04-06 11:11:13

老师, 向根据Default correlation 这个例子提一个问题，若两个资产的相关系数为1，那这两个资产的违约率一定是相等的对么？

回答（1）

Galina2019-04-08 11:49:18

若两个资产的相关系数为1，A资产的违约必然引起B资产的违约。
其实也就是发生违约的概率相同啦，你说的是对的。

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