Cindy2019-04-08 13:37:06

同学你好，    损失分割（split loss）：指的是该损失涉及到多个业务条线多个不同事件，那么我们需要把这个损失拆分到不同业务条线当中，为了不重复计算，就不能给到等权重，需要根据拆分情况去设定实际的情况。比如在搜集损失数据的时候，这个损失10万是由公司金融条线和资产管理条线共同造成的，那么这损失的10万我们要把它分配到两个业务条线里去，假设8万是由公司金融部门造成的，2万是由资产管理部门造成的，这样的话我们就把1次损失分成了2次损失，最后我们要按不同部门对应的权重按金额加权。另外，10万是一次损失，在做损失频率建模的时候，如果在两个业务部门都算一次的话，银行整体层面算2次损失，这是不对的。正确做法应该是把这一次损失也按照不同权重分配到业务部门去，比如公司金融部门占比权重最大，我们可以认为公司金融部门发生了0.5次的损失，所以损失次数甚至会出现分数。
讲义上这部分内容已经删除了，所以就看不到了……