王同学2019-04-03 23:04:02
王同学在这里老师上面写的 真实 是指基金经理提报的自己的（可能被高估的）阿法值是么？这是一组值吗？然后用这一组值算出波动率？ 然后根据Grinold先生的理论用这个经理的IC乘以Excess return的波动率，两者进行比较，然后对基金经理提交的自己的阿法值scale down？ 是这样理解吗？有点晕😟
回答（1）
Crystal2019-04-09 21:24:00
Crystal学员你好，你的理解是完全正确的。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那么这里面第一个是我用的基金经理提供的阿法值算出的波动率，第二个公式里乘以IC的那个波动率是TEV，那么这个TEV是怎么得来的呢？用基金经理提供的阿法减去benchMark算的？
- 追答
-
同学你好，是的，因为TEV就是跟踪误差的概念。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片