许同学2019-04-03 17:06:19
许同学你好，这题能解释一下选项吗？看不太懂
回答（1）
Cindy2019-04-03 18:28:20
Cindy同学你好，这道题是在比较极值理论和VAR的计算方法，既然极值理论可以度量尾部的极端情况，那它算出来的损失肯定是比VAR方法算出来的损失要大的，所以相对于极值理论来说，VAR的计算结果是倾向于small的，而且咱们极值理论的参数是正的呀，这才是建模尾部的正确做法呀，如果参数小于0，那对应的就是薄尾分布，就不符合题意了呀
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