你好，这题的D选项，EVT可以用于计算MVAR吗？

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许同学2019-04-03 10:55:25

你好，这题的D选项，EVT可以用于计算MVAR吗？

回答（1）

Cindy2019-04-03 14:01:16

同学你好，这个选项的意思其实是说，市场风险的VAR通常是用正态分布来建模的，但是有时候市场也会有一些极端情况，这个时候就正太分布就不能很好的刻画资产的收益情况了，这个时候会出现肥尾，我们可以借助EVT来刻画尾部的情况，所以这个其实不矛盾，正常情况下我们还是采用正太分布，如果发生了极端情况，我们可以借助EVT分布来更好的反映尾部的情况。