曾同学2019-04-02 10:12:52
曾同学请问AB选项错在哪里？
回答（1）
Crystal2019-04-08 10:38:12
Crystal同学你好，A选项，SMB指的是long small cap stock short big cap stock strategy,所以前面的系数小于0表示long large cap，HML也是一样的道理。
B选项，前一个回归的A.R square是14%，后一个提高到了27%，所以整体模型的拟合度提高。
C选项，alpha的t检验值为2.02，文章的样本数量是22*12=242，在5%的显著性水平上显著，所以说insignificant不合理。
D选项，回归的系数表示没1美元的投资在各个投资策略上的情况
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
这个是不是系统有问题啊？我截图的是金程练习题的323题
- 追答
-
学员你好，第323题。
A选项中R square越大只能说明模型解释力度越大，说明X和Y之前的关系越明显。A中提到投资组合的业绩明显超过benchmark需要看截距项是否显著。
B选项最后一个until说错了，如果没有关系也是可行的，说明所有的factor loading都不能解释。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片