fangjie9892019-03-31 22:05:53
fangjie989老师这道题不知道怎么算的，能帮忙讲一下么？
回答（1）
Galina2019-04-03 10:40:37
GalinaKMV模型是据历史数据查找所计算出的DD对应的违约概率。
假设有1000家公司作为历史数据，当DD等于0.5时，对应有200家公司违约。那么当计算出的DD等于0.5时，可以得到违约概率为20%。
这个题目就是历史数据中，DD为1.96时，违约概率是1.2%，所以现在的数据计算出DD是1.96时，可以估计出违约概率是1.2%
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