蛋同学2026-09-19 20:08:13
蛋同学除了说明normal市场时计算LVaR用这种一般计算方式，其他还有什么题干描述是用这种方式计算的？另外，压力场景下计算LVaR时，价差的波动率是会明确给的吗，还是会叫其他什么名字？
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Michael2026-09-21 13:21:30
Michael同学你好。
如果直接说了normal/stress是最直接的；如果没有说的，可以看题目有没给到置信水平（给了就是压力期间的，没有给大部分情况下都是算normal time的）。
如果是压力场景在计算，价差的波动率都是给的，名字也是正常的叫法。
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