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天堂之歌

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许同学2019-03-30 13:50:48

老师，这题2和4哪里不对，wrong way不就是pd和exposure正相关吗？

回答（1）

Galina2019-04-01 16:04:23

rwr严格的定义是两个条件：PD和exposure负相关且会reduce countryparty risk，如图，原版书。wwr严格的定义是两个条件：PD和exposure负相关且会increase countryparty risk。
二、四选项没有说countryparty risk情况

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