Aurora2026-08-02 18:03:35
Auroraincremental VaR是指在投资组合中新增一个头寸所带来的组合VaR的变动。component VaR是组合VaR的划分，反映剔除某成分后组合VaR的近似变动。为什么这道题不是看CVaR呢？
查看试题回答（1）
最佳
Michael2026-08-04 10:40:06
Michael同学你好，这道题目他说是要卖掉一个组合，然后看一下投资组合 VaR 的变动，这个定义说的是 incremental VaR 。
如果是 CVaR 的话，他不会卖掉一个组合，而是直接会说这四个资产分别对投资组合 VaR 的贡献是多少。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片