曾同学2019-03-29 16:03:39
曾同学这道题里讲的风险中性的方法就是书上讲的利率二叉树的方法吗？
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Robin Ma2019-03-29 18:18:15
Robin Ma同学你好，风险中性是基于无风险利率的条件下的，这时候没有考虑市场波动率，而二叉树定价考虑了资产的波动率，因此这两者不能相提并论，对于这部分的知识点，重点在于掌握几个模型对收益率变动的计算。
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那这道题就是讲义上没有讲到的了？这个考点有要求吗。
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同学你好，这个题其实也可以放在一级中，不排除考试会对模型出定性题，但是绝大部分情况这三个模型一定会考察公式计算，因为这几个模型的区别十分明显，只从定性角度考察很难考出深度。
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