qwert回答（1）
Michael2026-07-21 14:36:13
Michael同学你好，credit spread的变化属于信用风险。由于交易账簿中的资产只考虑计量市场风险资本金，但是其本身依然存在信用风险（比如一个6个月到期的市政债券依然有可能从A评级降低到BBB评级，这属于credit spread变化导致的信用风险），所以在对这类资产的资本金计量中增加IRC和SRC。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片