qwert2026-07-17 14:15:58
qwert老师好，第三种情况计算derivative portfolio的压力损失的时候，为什么乘以的不是PVEE，为什么直接乘以EE，如果乘以EE的话应该是EL预期损失，而不是预期损失的现值，所以不是CVA呀？谢谢老师
回答（1）
Michael2026-07-21 15:29:02
Michael同学你好，一般来说，在CVA计算的时候，提供的EPE或者EE的数据都是已经折现好的。当然，如果明确说了这个是第几年的EE，然后还给了折现率和时间的话，还是要去处理折现的。
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