杜同学2019-03-28 23:37:06
杜同学老师上课说 风险中性的违约概率中r是无风险利率 physical PD用违约资产收益率计算 那distance to default 记得都是N（-d2） 为什么变计算d2了呢？ 有点懵 谢谢
回答（1）
Galina2019-04-01 13:33:35
GalinaN（-d2）是个概率，是default probability。
distance to default，你看字面意思就可以看出来，是个违约距离，它其实说的就是距离均值的距离，也就是正态分布距离均值的标准差情况，即为分位点。所以是d2，因为距离通常取正数。
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