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天堂之歌

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许同学2019-03-28 21:10:45

老师问一下，D选项为啥swap所有的coupon都不在风险里？

回答（1）

Galina2019-03-29 15:07:19

因为利率互换是coupon净额结算。
信用风险敞口是netting 的coupon，它的exposure就只有浮动利息和固定利息的差额部分呀，不是full的coupon

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