qwert2026-07-10 12:07:48
qwert老师，wrong way risk指的是投资者的敞口和first bank的违约概率同向变动吧，视频里的c选项说的是first bank的敞口和first bank违约概率同向变动，到底是谁的敞口exposure?
查看试题回答（1）
最佳
黄石2026-07-14 14:01:35
黄石同学你好。你的理解是正确的。当Canadian bond与first bank之间违约相关性为正时，存在wrong way risk。考虑二者均变得更有可能违约的情形。随着Canadian bond违约概率的上升，CDS的价值上升，投资者敞口变大；但与此同时，first bank同样也是更容易违约的，因此是wrong way risk。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片