蛋同学2026-06-27 13:47:12
蛋同学老师这里做多浮动利息债，不应该后续每期收到利息吗？为什么后面每期现金流都是0呢？
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黄石2026-06-29 11:39:29
黄石同学你好。因为这里假设了利率重置日即刻之前的情形，此时，利率重置，浮息债的价格回归面值，同时利率风险也清零了，因此我们可以将其直接映射至一个金额 = 浮息债面值的现金头寸。这算是一个比较简单的情形了，如果是在两个利率重置日之间去做映射的话，就不能这么做、要考虑后续现金流。不过考试的话考不到这么深，主要都是一些定性的考察，了解到课件上写的这个程度就够了。
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