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蛋同学2026-06-15 23:15:01

这里经济资本的公式，如果不考虑调整项k，是一个普适性的公式吗？之前没怎么看到过

回答（1）

黄石2026-06-17 09:17:17

同学你好。这里原版书参考的教材很老，这个公式现在的话只会在特定的情况下使用，不是普适性的公式，尤其是FRTB出台后VaR已经开始被ES所取代。但是想要理解巴塞尔委员会的这个回测检验，还是要知道这个公式的。

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