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黄石2026-06-05 15:59:01
黄石同学你好。外汇期权市场中的隐含分布（也就是外汇期权交易者对于外汇分布的看法/观念）呈现出左右两端尾部较对数正态分布都更肥的情形，这意味着他们认为外汇价格极端下行和极端上行的概率都要比对数正态分布预测得更高。这是一种比较“对称”的看法。股票期权市场中的隐含分布（也就是股票期权交易者对于股价分布的看法/观念）呈现出左尾较对数正态分布更肥、右尾较对数正态分布更瘦的情形，这意味着他们认为股票价格极端下行的概率比对数正态分布预测得更高，但股票价格极端上行得概率比对数正态分布预测得更低。这是一种“不对称”的看法。故D的描述是正确的，股票期权交易者对于资产价格极端变动的看法较外汇期权交易者更不对称。
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