潘同学回答（1）
黄石2026-05-29 17:58:25
黄石同学你好。期权两年后到期，故其到期现金流/payoff取决于两年后bond的价格与期权执行价格之间的关系。因此，我们需要先求出两年后bond的价格（也就是将债券三年后到期时的本息现金流按二叉树中的利率折现一年至两年后），然后求解出期权到期时的payoff，才能开始对该期权进行定价。
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