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Michael2026-05-04 23:17:54
Michael同学你好，1天的VaR值相对来讲数据污染程度会小很多(这主要是因为投资组合如果只经过一天的话，它的组合的成分不会有太大的变化。但如果说经过10天，有可能投资组合中的一部分资产就被置换了，或者说一些资产可能近期涨幅比较多，那么投资组合中各个资产的资产权重也会变化很大)，而且也便于回测，1天的数据，数据量可以更多。至于10天的数据，是因为市场风险的资本金在进行计算的时候，它是基于10天的VaR这个数据的，所以要将一天的VaR进行处理，套用平方根法则，再乘以√10之后就得到了10天的VaR。
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