金同学
回答（1）
Michael2026-04-28 13:18:16
Michael同学你好，所谓的scaling表示VaR可以缩放，比如从1天的VaR到10天的VaR就只要乘以根号10就可以了，这就是scaling。
在市场风险资本金计算的时候，应该是利用1天的损失数据计算1天99%的VaR，再用平方根法则转换到10天的VaR（也就是B的说法）。
如果直接用10天的损失数据一步到位计算10天的VaR，会有投资组合污染问题和数据量不够的问题。
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