组合的平均到期期限不就是久期的定义么，为什么不选b呢，奇奇怪怪的就选a了

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15****772026-04-27 18:56:29

组合的平均到期期限不就是久期的定义么，为什么不选b呢，奇奇怪怪的就选a了

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回答（1）

最佳

黄石2026-04-28 09:24:59

久期的定义是组合未来现金流的平均回流时间。平均到期期限仅是本金现金流的平均发生时间，忽略了期间的票息现金流。例如课上的固定收益组合案例，该组合的平均到期期限是3年，但（麦考利）久期 = 2.733年。按照平均到期期限进行映射的做法是principal mapping，按照麦考利久期进行映射的做法是duration mapping。