15****77回答（1）
最佳
黄石2026-04-27 11:41:14
黄石根据定义，历史模拟法下找到的VaR = 1.56就是样本中第51大损失，这一点与超过VaR的损失的个数 = 50是相一致的，无需进行比较。然而， 这与（标准）正态分布假设下的95% VaR（=1.645）产生了分歧，意味着所假设的分布与历史数据实证分布是有所偏离的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片