许同学2019-03-27 16:29:34
许同学Vasicek 根据公式没有下降波动率啊
回答（1）
Robin Ma2019-03-27 18:09:56
Robin Ma同学你好，你在书写V模型的时候，等式左边不要写V....,你应该写成dr，代表了收益率的变化率，等式右边的sigma就代表了利率r的波动率，无论从左边还是右边都能推断波动率的存在
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我说的是2选项，选项2表示Vasicek模型下降了短期利率的波动率，从公式来看，哪里下降了短期的波动率？是因为均值回归？
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同学你好，对的，因为存在了均值回归，所以会导致波动率趋于长期的水平，而不会和模型1一样不断地提高波动率。
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